全面负责公司多资产组合（债券、非标、REITs）信用风险战略管理，主导信用风险政策制定与工具创新，搭建跨部门协同机制，支撑业务扩张同时将风险损失率控制在行业前20%分位

• 制定《2025-2027信用风险战略规划》，明确“控地产、稳城投、拓绿债”方向，设定“房地产非标占比≤8%”“绿色债券持仓年增速≥20%”等量化目标，推动业务部门调整资产结构，半年内房地产非标规模下降4pct，绿色债券持仓增长25%，获管理层“战略前瞻性强”批示
• 主导开发信用风险智能监控平台，集成中债登、万得、企业征信等8类数据源，运用XGBoost算法构建“违约概率预测+舆情情感分析”双模型，实现风险信号自动分级预警（红/黄/蓝），试运行期间提前识别2起债券兑付危机（某地方国企短融、某产业类ABS），协助提前兑付或展期，避免损失合计约3200万元
• 建立跨部门信用风险联席会机制，每月联合投研、交易、法律部门复盘风险事件，编制《信用风险责任认定与缓释操作指引》，明确“尽调失职”“投后管理缺位”等7类责任场景，全年责任争议处理效率提升60%，业务部门风控支持满意度从82%升至91%
• 推动信用衍生工具创新应用，与头部券商合作发行挂钩民企信用债的CDS指数，对冲组合中5亿元高收益债信用风险，通过动态调整头寸将组合信用利差波动率从12%降至7%，年度超额收益稳定性（跟踪误差）改善0.5pct，获中期风控评优“最佳创新奖”

统筹公募/专户产品信用风险全流程管理，覆盖利率债、信用债、ABS及次级债，主导内部评级模型迭代与风险缓释工具应用，协同投研优化信用债策略

• 主导内部信用评级模型升级，针对城投债新增“财政自给率+隐性债务化解进度”指标，企业债强化“产业链地位+ESG评分”维度，通过Python编写自动化评分脚本，单券评级耗时从3小时缩短至40分钟，模型1年违约预测准确率从78%提升至85%，支撑投资端将AA+及以上债券持仓占比从65%提至78%
• 设计信用风险压力测试方案，设定“GDP增速下滑1%、行业利差走阔50BP、房企再融资中断”三重情景，运用蒙特卡洛模拟测算损失分布，输出《极端情景风险敞口报告》，推动预留2亿元风险准备金，2024年某区域城投非标违约时实际损失仅为准备金15%，优于监管50%下限
• 推动CRMW（信用风险缓释凭证）应用，筛选10家资质偏弱但核心资产充足的主体，定制CRMW将对应债券信用利差压缩30-50BP，年化节约利息成本约800万元，案例被列为“信用风险主动管理标杆”
• 牵头公募产品信用风险专项审计，梳理127只持仓债券评级迁移，发现3只AA级债券存在下调风险并提示调仓，避免因评级下调导致的估值波动损失约600万元，审计报告评价风控“有效性优秀”

负责固定收益业务信用风险日常监控，覆盖利率债、信用债及非标债权，执行风险预警、限额管理与债券入库评审，参与风险事件处置

• 主导信用债入库评审，构建“财务指标+行业景气度+舆情数据”三维评估框架，运用Wind提取发行人财务数据，结合中债隐含评级与标普信评交叉验证，累计评审债券超800只，拦截高风险主体12家（如某地产民企因现金流覆盖率＜1.2倍被否），入库债券1年违约率0.3%（低于目标0.5%）
• 搭建非标债权风险评估模板，引入KMV模型测算PD，结合增信措施（土地抵押率、应收账款质押比例）调整评级，完成23个政信类非标评估，其中5个项目因PD＞2.5%建议调降额度，业务采纳后项目逾期率从1.8%降至0.9%
• 设计信用风险日报/周报机制，整合持仓数据与外部舆情（企业预警通、天眼查），设置“评级下调”“大额股权质押”等12项预警指标，全年触发有效预警27次，协助提前30-90天采取追加担保等措施，避免损失约1500万元
• 参与信用风险限额优化，基于历史违约与VaR模型，将单一主体持仓集中度从5%降至3%、行业集中度从15%调至12%，年度信用债组合最大回撤从-2.1%收窄至-1.3%，RAROC提升0.8pct

全资产类别市场风险计量体系ES升级项目

• 2022年资管新规配套细则强制要求资管机构将预期尾部损失（ES）纳入市场风险核心计量，替代传统VaR；同期公司权益、固收、衍生品等多资产持仓同比增长40%，现有体系仅覆盖VaR且无法整合跨资产数据。我的核心职责是牵头完成全资产ES计量体系重构，支撑监管合规与业务头寸决策。
• 项目面临三重挑战：存量系统无ES计算模块，高维衍生品（如奇异期权）压力场景生成效率低；权益衍生品历史数据颗粒度不足，无法满足ES“厚尾”计算要求；业务部门对ES的“前瞻性风险”认知偏差，抵触计量结果约束头寸。
• 我主导两大突破：一是重构计量引擎，引入QuantLib开源库+自主GARCH-EVT极值模型，解决高维衍生品压力场景的快速生成与并行计算；二是搭建多资产数据中台，整合行情、评级、交易及外部舆情数据，实现跨源数据的实时关联与标签化。同时通过“2020年疫情极端场景回溯”验证ES价值，推动业务将ES阈值纳入限额体系。
• 项目将ES覆盖从30%权益资产扩展至100%全资产，计量时效从T+1缩至实时；监管报送零差错，助力公司获评“市场风险管控优秀机构”；业务通过ES调整头寸，极端场景潜在损失从1.2亿降至0.5亿，同比下降58%，直接提升风险抵御能力。

信用债组合市场-信用风险联动管理模型构建项目

• 2020年公司信用债持仓50亿（占总债仓60%），因市场风险未联动信用风险（PD、信用利差），利率上行叠加利差扩大导致1.5亿浮亏。我从信用债计量模块切入，主导构建“市场-信用”双风险联动体系。
• 难点在于：信用与市场因子非线性关联难建模、跨部门数据壁垒、预警误报率高（40%）。需解决统计框架缺失与数据协同问题。
• 我的行动：1）用Copula函数拟合PD、信用利差与利率、通胀率的联合分布，解决非线性关联；2）推动跨部门数据共享，整合信用研究评级、财务指标、交易数据，形成“信用-市场”联合库；3）用随机森林优化预警指标，筛选“利差变动率+利率敏感性缺口”，误报率降至15%。
• 成果：建成行业首个信用债双风险联动模型，覆盖度100%；组合夏普比率从0.8升至0.96（+20%）；预警提前3个月识别某地产债利差异常，推动减持5亿，避免8000万损失。项目填补了公司信用债风险联动空白，为多资产整合奠定基础。

• 因痛心于年轻人对历史的疏离，我在B站创立「古人脱口秀」栏目，用职场梗解构历史事件（如《雍正皇帝的KPI保卫战》）。通过设计「颠覆认知-史料佐证-现代共鸣」三幕剧本模板，单期视频最高收获1.7万条弹幕互动。
• 两年间栏目播放量突破180万，作品被多地中学选为教学素材。这段经历磨砺出将学术内容转化为大众语言的能力，也让我理解到真实用户反馈才是创作者的指南针。